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哥伦比亚大学（Columbia University），是一所坐落于纽约市曼哈顿上城晨边高地的私立研究型大学，常春藤联盟（Ivy League）成员。哥大的金融工程项目在工业工程运筹系里，项目课程致力于培养学生将工程学和量化方法应用到金融中的能力。该项目每周一晚上还会邀请华尔街和业界的人士做专题报告，让学生能够接触到市场最前沿的信息。

项目介绍

金融工程是一个涉及金融理论、工程方法、数学工具和编程实践的多学科领域。哥伦比亚大学的金融工程项目提供了对工程方法和定量方法进行融资的全日制培训。它是为那些希望在证券、银行、金融管理和咨询行业中获得职位的学生设计的，或者是为通用制造和服务公司的公司财政部和财务部门的定量分析师提供的。该项目为学生提供了可以使他们在当今迅速发展的精算和相关工作场所中脱颖而出所需的工具、技能和知识。

项目时长1.5年（3个学期），要求修满36学分。

分支方向

1. Asset Management 资产管理

2. Computation & Programming计算机和编程

3. Computational Finance/Trading Systems计算金融/交易系统

4. Derivatives衍生品

5. Finance & Economics金融和经济学

6. Financial Technolgy金融技术

7. Machine Learning for Financial Engineering金融工程的机器学习

课程介绍

项目的前半部分主要集中于交易工具及其在金融市场和产品上的建模应用。课程包括随机过程、优化、数值方法、蒙特卡罗模拟和数据分析。同时，学生也还会学习并应用投资组合理论、衍生品估值和金融风险分析等方法。

项目后半部分让学生有机会选修更高级的课程或特定课题，例如利率期限结构模型、隐含的波动性“微笑”, 以及金融工程的应用程序设计。学生还可以选择修读有关特定市场及其模型的课程, 例如抵押贷款支持证券或信用风险建模。除了工程学院内的课程外，学生亦可选修其他各学院的课, 例如商院、文理学院、法学院和公共事务学院。

核心课程

MSFE Quantitative and Computational Bootcamp定量计算训练营
Optimization Models and Methods (FE) 优化模型与方法 Stochastic Models (FE) 随机模型
Foundations of Financial Engineering金工基础
Monte Carlo Simulation蒙特卡洛模型
Financial Engineering: Continuous Time Models连续时间模型
Statistical Analysis and Time Series统计分析与时间序列 Financial Engineering Seminar Series (0-credit, year-long)金工研讨会
Professional Development and Leadership (0-credit)职业发展与领导力

申请要求

先修课要求：大多数成功的申请人有基本的经济学知识，线性代数和多元微积分。

费用

哥伦比亚大学金工硕士学费（2021-2022年度费用），按照2272美金每学分，金工项目要求36个学分，学费=2272美金x36=81792美金。除了学费之外，每学期还应该交一些其他费用。

就业情况

MSFE学生将获得IEOR职业团队的支持，以决定将量化技能应用到行业的最佳方式。

近年来，量化金融世界发生了巨大变化，学院努力保持在新增长和新趋势的最前沿。IEOR职业团队获取与课程相匹配的实习和工作资源，并每周在本系或纽约市雇主所在地组织雇主活动。这个不断变化的日程的针对性的招聘活动以及金融工程研讨会将让学生忙碌起来。学生还将受益于哥伦比亚大学 Center for Career Education提供的资源 。

MSFE毕业生倾向于在银行、对冲基金、资产管理公司以及评级和金融服务咨询公司中从事量化类工作。这些职位主要在算法交易和交易支持、金融建模和量化策略、投资组合管理、估值、量化研究和风险管理等领域。

案例分享

X同学
背景：美国本科 工业工程 免托福，GRE330 软背景：中信证券投资银行部实习等
Y同学
背景：浙江大学 数学与应用数学 GPA3.5 托福105 GRE325 软背景：建模大赛、中金实习
Z同学
背景：英属哥伦比亚大学经济学 GPA3.8 免托 GRE325 软背景：外资投行实习、中信银行实习